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金融科技公司的匠心论道:AI如何应用于投资

时间:2018-11-23 23:56:38  来源:本站  作者:

  3月30日,“华泰金工匠心论道”人工智能与量化投资主题策略会在上海举行。来自通联数据的嘉宾在会上分享了将人工智能应用于量化投资和基本面投研的实践探索。

  通联数据金融工程董事总经理、首席产品策略管薛昆在会上表示,我们正在生活的时代在快速地在线化、网络化和智能化,这三个象限里面会产生黑洞效应,随着越来 越多的移动设备、智能汽车的产生,IOT将极大地扩张我们的数据边界,我们未来生活的世界里面还会有更大的数据爆增。网络化也是非常有意思的,区块链其实 就是一个协同网络,这都是由算法保障的。还有就是智能化,有了这些以后,我们发现有很多的算法可以产生原来想象不到的效果。这是非常有意思的时代。

  通联数据智能投研总监齐观德认为,投资和科技结合,创造出了投资科技。投资科技里面最重要的:一是大家对于投资的专业理解,二是数据,因为数据是所有机器学习和数据挖掘、人工智能的基础,最后,我们要把人工智能的技术应用在投资里面。

  随着最新的科技融入量化投资,投资市场正在发生变化。薛昆表示,比如Alternative Risk Premia(ARP)就是对冲基金机器人的替代方案,投资唯一的圣杯是找到非相关的有效因子。大家最早是在股票里面找非相关,现在大家已经开始做更多的 资产类别,这才能做到无论在任何市场情况下都能找到非相关的收益。

  通联数据正在做的就是在股票、债券、期货、大宗商品和数字货币等各类资产里面都会给客户提供因子数据、风险模型等等产生价值的东西。

  “我们还用机器学习的方法做多因子的融合,从多个因子里面构建非线性的因子,非线性的分类器最后的预测结果就是预测因子。最后做出来确实比一般的因子组合好。”齐观德称。

  比如事件的策略,“我们构建了一个事件的研究框架,这个框架大概意思就是说,我们首先要对事件进行关联,对于事件定义不同的维度,每个维度对应一个因子,然后用量化的方法做收益的判断,最后我们会做个多因子的融合。”

  提到人工智能在基本面投研领域的应用,齐观德表示,人工智能第一可以帮助研究员处理非结构化的信息,尤其是上市公司的公告、新闻等等,第二,人工智能可以帮 助构建知识框架,比如我们可以把行业、上市公司、公司的产品、产品关联数据以及产品或者数据背后关联的新闻资讯和新闻事件构建出知识结构,如果某个节点上 发生了什么重要的事件,我们就可以沿着这个知识图谱去传导、推断,看它会对相关的上市公司产生什么样的影响。

  “我们会把这样的知识结构做到每个公司,按照基本面的研究思路去拆解一个公司的收入,分成各个主营产品,每个主营产品的收入可以拆成销量和价格,然后我们用机器学习的模型做预测。最后我们预测的结果,甚至比分析师的预测更好一点。”

  目前,通联数据在投资科技领域的实力已受到行业的广泛认可,其研发的量化研究平台优矿和智能基本面投研平台萝卜投研已经服务于众多投资机构。

  在策略会上,华泰证券研究所还分享了当前的宏观经济形势及大类资产配置观点,华泰证券金融工程团队还就量化模型对于今年投资机会的判断、人工智能融入多因子 选股框架作了分析和介绍,国金基金量化投资总监林健武就量化投资与人工智能,华宝基金量化投资部总经理助理胡洁就红利策略投资价值也做了分享。

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